Revisitando Tom Basso: Como importante é sua entrada em Forex Trading Muitos comerciantes aspirantes estão focados em encontrar boas entradas. Eles se concentram em configurações e entradas. Eu diria que 90 de seu tempo é realmente dedicado a aperfeiçoar entradas. E essa é uma maneira de perder a floresta pelas árvores. Tom Basso e Van Tharp, na década de 1980, já tinham emitido um estudo sobre a importância relativa das entradas. Em particular, o estudo Coin Flip que foi feito mostrou que em 10 mercados de futuros, uma simples entrada aleatória com uma parada de arrasto fez dinheiro. A pergunta então se torna: a entrada aleatória realmente funciona ou eles escolhem a situação Qual é a real importância das entradas, se a Flip Coin realmente é rentável durante qualquer período de tempo Tom Bassos Coin Flip Study 8220I estava fazendo um seminário com Tom Em 1991. Tom explicava que a parte mais importante de seu sistema era suas saídas e seus algoritmos de dimensionamento de posição. Como resultado, um membro da audiência observou, Do que você está dizendo que soa como você poderia ganhar dinheiro de forma consistente com uma entrada aleatória, desde que você tenha boas saídas e tamanho de suas posições de forma inteligente. Van Tharp, Trade Your Way para a liberdade financeira Aqui estão as regras muito simples Tom Basso usado, a fim de testar a viabilidade de um sistema de entrada aleatória: 1) Conta hipotética 1 milhão de dólares. Isto é necessário para simular a diversificação entre os contratos de futuros, suportando requisitos de margem e reduções. 2) Selecione os mercados que têm mais de uma tendência a tendência, por isso commodities e mercados de futuros. Em particular, os mercados backtestados em ouro, prata, obrigações dos EUA, eurodólares, petróleo bruto, soja, açúcar, Deutsche Mark, a libra e gado vivo. 3) A saída é 310 Day Average True Range (mais sobre isso aqui) subtraído do fechamento. A parada de arrasto só pode chegar mais perto do preço de mercado atual, não mais longe. 4) Tamanho da posição: 1 da equidade 5) Os mercados selecionados devem ser líquidos (de modo que os comércios possam ser entrados e saídos imediatamente com deslizar baixo). 5) Sempre no mercado (assim que 1 comércio é fechado, outro é aberto). Fizemos essas simulações dentro do ambiente MT4 com a ajuda de nosso programador residente Craig. Nós testamos FX Majors juntamente com Gold, de 1 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2016 (exceto para NzdUsd que teve erros de dados e foi executado apenas até o final de fevereiro de 2016). Tão eficazmente nós estamos testando as entradas aleatórias em um ambiente de tendência e rangebound. Infelizmente MT4 não tem um gerador de MonteCarlo assim que nós tivemos que fazer todos os funcionamentos manualmente e era um processo longo. Então nós fizemos 20 corridas que podem distorcer os resultados um pouco, mas não encontramos desvios significativos do conceito de núcleo: Tom Bassos Coin Flip permanece tão robusto hoje como fez nos anos 1980s1990s. Como você pode ver, o método de entrada aleatória acaba com um lucro na maioria dos casos (e isso foi um achado robusto em todas as execuções). O fator de lucro também é interessante. No entanto, houve muito poucos comércios e uma taxa de vitória muito baixa. Isso é mais provável porque Van Tharp fala sobre a parte psicológica da negociação. Mesmo com estatísticas robustas à sua disposição, seria muito difícil suportar esse tipo de sistema na realidade. Mas agora surgem as complicações. Temos de perguntar a nós mesmos: quão aleatória são Tom Bassos entradas aleatórias Para manter a discussão curto amp doce, aqui estão os nossos pensamentos: 8211 entradas aleatórias reais devem ser aleatórios no tempo e preço. Portanto, estar no mercado em todos os momentos não é tão aleatório como deveria ser. Tom Bassos aleatoriedade é simplesmente pedindo o algoritmo para ser longo ou curto aleatoriamente em uma determinada data de início e, em seguida, escolher aleatoriamente longo ou curto após cada negociação é fechada. Isso significa que o ponto de partida e as condições iniciais são influentes. 8211 os mercados que estamos negociando (forex e commodities) exibem autocorrelação (trendiness) assim como os contratos de futuros utilizados no estudo original. Este é outro viés para este teste, uma vez que os estoques não exibem o mesmo grau de autocorrelação nos retornos. 8211 as saídas não são aleatórias em absoluto, são eles Não estamos negociando um sistema puramente aleatório. Portanto, não estavam dizendo que é possível obter resultados decentes simplesmente lançando uma moeda no mercado. O que emergirá neste artigo é que a estratégia de saída influencia os retornos mais do que o trader médio espera. Em particular, estamos usando um stop de arrasto que é particularmente adequado para mercados de tendências. As entradas aleatórias com paradas de arrasto serão cortadas durante ambientes de intervalo limitado, mas inverterão a tendência quando houver uma. Variação 1: Entrada Aleatória Aleatória Pura A primeira verificação de robustez que realizamos foi tornar o método de entrada ainda mais aleatório do que Tom Bassos. Executámos as iterações novamente eo algoritmo actua da seguinte forma: extrai aleatoriamente números de 1 a 20, mas emite um sinal apenas se obtiver 1 (Comprar) ou 2 (Vender). Assim, este sistema é efetivamente aleatório no tempo e preço. Você não está no mercado o tempo todo. Também alongamos o ATR. Em vez de usar um ATR de 10 dias, que está muito mais próximo das condições atuais de volatilidade dos mercados, adotamos um ATR de 200 dias, que deve ser menos influenciado pelos clusters de volatilidade nos dados. Além disso, em vez de usar um fixo fixo 3ATR arrastar stop, usamos um 1ATR inicial parar e um 2ATR trailing parar. A idéia é dar de volta menos lucro em situações de tendências, e sair do mercado no início em situações de choppy. Executando várias iterações de nosso sistema aleatório-aleatório, nós começamos muito mais perto dos resultados aleatórios que nós esperávamos. Com alguns resultados interessantes. Resultados muito mais variáveis. Curvas de equidade são mais de uma mistura entre o lucro final e perda final, em comparação com configurações Bassos. Isso é esperado porque estamos voluntariamente adicionando aleatoriedade ao método. O número total de negócios é maior. Claro, não estamos no mercado, enquanto Tom Basso e temos paragens mais apertadas, por isso temos mais comércios. Isso aumenta o tamanho da amostra e acrescenta robustez aos resultados, pensamos. Usando uma parada de arrasto menor do que Basso, nossos DrawDowns são menores. Contudo nosso lucro médio é ainda maior (dobro) do que nossa perda média. Então a parada de arrasto ainda está muito trabalhando em nosso favor. O fator lucro é estranhamente ainda positivo. Nós wouldnt esperar este se o mercado foi puramente random. E o resultado não está apenas confinado a essa iteração. Sua consistente sobre todas as execuções que realizamos. Neste ponto em nossa viagem, Craig amp eu comecei a ver através dos dados. O que estávamos efetivamente observando foi a tendência à tendência característica que FX e commodities possuem. Assim, qualquer variação de uma entrada aleatória e trailing stop deve produzir resultados semelhantes. A parada de arrasto é na verdade um veículo de gestão de comércio simples para capturar tendências. E isso é o que encontramos através de mais e mais testes. (Para todos os resultados e iterações, não hesite em contactar Craig em drurycroptusnet. au). Tipo de mercado: a coisa mais importante Seguindo a observação acima, nós re-ran os testes, mas desta vez nós demos ao gerador de entrada aleatória um filtro de tendência. Naturalmente, pode-se discutir que tipo de filtro de tendência foi usado porque há muitas variações sobre o tema. Mas queríamos ser o mais robusto e não discrecional possível. Dissemos ao algoritmo para procurar situações como esta: Como com muitas outras ferramentas, não é perfeito, mas ele começa o trabalho feito. As áreas que não são sombreadas são consideradas períodos de intervalo. Então, para entender o que fizemos quando aplicamos nossa entrada aleatória nos estados de mercado filtrados, lembre-se de que: as entradas ainda são aleatórias no tempo. De modo que o início de um estado de tendência não implica que as entradas de iniciação comercial ainda sejam aleatórias na direção. Assim que o modelo pode igualmente procurar longs em tendências descendentes e por muito tempo em tendências ascendentes. O que estamos tentando fazer, mantendo a natureza aleatório-aleatória dos sinais, é verificar se a filtragem de mercados tendenciais pode melhorar o desempenho dos sinais. Nossa lógica era a seguinte: se o estado de mercado é realmente o fator mais importante, então, ao entrar no mercado nesses momentos (embora aleatoriamente), deveríamos obter melhores resultados do que entrar aleatoriamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Em outras palavras, estavam tentando ajudar a parar de fuga fazer o seu trabalho. Aqui está uma amostra dos resultados: O que fizemos desta vez é aplicar as configurações de entrada aleatória de Tom Bassos com o nosso Filtro de Tendências. Aqui estão os takeaways principais após múltiplas execuções: Mais estabilidade no fator de lucro. Vantagens médias muito maiores, que compensam uma menor taxa de acerto. A distribuição final do lucro distorceu mais ao lado positivo se comparada à entrada Basso Random tradicional. O filtro de tendências funcionou até certo ponto. Mas para realmente descobrir se o que estava vendo não é aleatório, precisamos verificar o oposto. Quais são os resultados se usarmos uma entrada aleatória, com o trailing stop (que deve funcionar melhor nos mercados de tendências) dentro de um intervalo Um intervalo é definido como não na tendência. E aqui está uma amostra dos resultados: Os principais takeaways são evidentes: o lucro final é consistentemente negativo, o que é interessante quando se considera que estavam usando entradas aleatórias o fator de lucro é decisivamente menor do que em qualquer outro teste de entrada aleatória A vitória média é não Maior consistentemente maior do que a perda média. Conclusões preliminares É muito fácil se perder em todas essas corridas. Também é fácil perder o objetivo do teste. Então, apenas para reiterá-lo: estamos tentando descobrir o quão importante é a entrada, ao negociar FX. Para fazer isso, nós dusted off Tom Bassos velho flip moeda estudo feito com Van Tharp, e re-run it dentro de um ambiente MT4 de 2014 a 2016. Nossos resultados confirmam que: os mercados de FX (juntamente com commodities) tendem a tendência de estendido períodos de tempo. Uma entrada aleatória, com uma paragem à base de volatilidade, em média, gera dinheiro com tamanhos de amostra suficientemente longos. O tipo de stop de arrasto pode modificar os resultados marginalmente, mas uma vez que a lógica ainda é a mesma (ainda estavam tentando capturar movimentos direcionais de longa duração), nunca há uma tremenda mudança. Uma entrada aleatória é cortada dentro de um intervalo. Assim, podemos concluir que o Tipo de Mercado (Tendência ou Escala) é a variável predominante em nossos testes. A implicação para os comerciantes é centrar-se mais em identificar o tipo de mercado em primeiro lugar e, em seguida, implementar uma gestão comercial adequada e estratégias de saída que estão em consonância com esse tipo de mercado. Você não pode desaparecer força ou comprar fraqueza em uma tendência, e você não pode comprar força e vender fraqueza em um intervalo. Over to You Negociar entradas puramente aleatórias pode ser viável no papel, mas é impraticável e em qualquer caso difícil de estômago na vida real. Além disso, simplesmente manter pequenas perdas não é suficiente, uma vez que pode facilmente morrer de mil cortes de papel reduzindo efetivamente a conta de negociação para uma quantidade que é inútil. Assim ter uma estratégia é entradas necessárias deve ser mais eficiente do que as perdas aleatórias podem ferir mesmo se forem pequenas. Esta é a nossa primeira peça baseada em evidências e eu preciso agradecer ao nosso programador residente Craig Drury por seus esforços. Permanecemos à sua disposição para comentários sobre nossos testes e se você tiver idéias sobre como tornar os resultados ainda mais robustos ou se você tiver outros comentários, seria muito apreciado. Sobre o Autor Justin Paolini é um comerciante de Forex e membro da equipe em fxrenew. Um provedor de sinais de Forex de ex-banco e traders hedge fund (obter uma versão de avaliação gratuita), ou obter acesso gratuito ao Advanced Forex Curso para Smart Traders. Se você gosta de sua escrita você pode subscrever ao boletim de notícias livre. Thread: Importância de Forex em sua vida. Fórum Forex Índia - Introdução. O mercado de câmbio internacional oferece oportunidades para derivar lucros de alto rendimento e alto risco das flutuações das taxas de câmbio. Sucesso de um comerciante depende de muitos fatores um deles é uma plataforma de negociação que o corretor oferece para operar no mercado. Hoje, a maioria das empresas corretoras forex e seus clientes preferem MetaTrader 4 1080 MetaTrader 5 terminais. Se você for para plataformas MetaTrader, bem como, certifique-se 8722 fórum forex mt5 foi projetado para você. Forex forum Índia 9472 Negociação de discussões. Em nosso fórum você vai encontrar previsões de forex relevantes e ter a chance de participar de discussões realizadas por especialistas do mercado de câmbio, comerciantes profissionais e aqueles que são novos para o Forex. Essas discussões trarão respostas para todas as suas perguntas. Além disso, você será capaz de expressar sua opinião, obter informações úteis, pedir ajuda ou, pelo contrário, dar alguém ajudando mão. Todo mundo disposto a aprender algo novo e compartilhar o conhecimento adquirido é bem-vindo Forum Forex Índia 8722 Socializar com corretores e comerciantes (sobre corretores). O fórum contém uma classificação de empresas que prestam serviços de corretagem com base em opiniões de comerciantes. Você também pode compartilhar as impressões de um determinado corretor de forex deixado em você, fornecer sua avaliação da qualidade dos seus serviços e também contar sobre sua experiência positiva ou negativa de trabalhar com uma empresa de corretagem. Seus comentários ajudarão outros comerciantes evitar erros e escolher um corretor de confiança para cooperar com. Random socializing no fórum Forex Índia Nosso fórum é uma boa maneira de ter algum descanso do trabalho e se comunicar com amigos em miscellaneoustopics. Este é um reino de anedotas, piadas, caricaturas, concursos, discussões de notícias esportivas, histórias da vida real e off-topic desencadeado. No entanto, uma vez que o comércio é um estilo de vida, em vez de uma profissão, a negociação de tópicos relacionados podem ser discutidos também. Bônus para socializar no fórum Forex Índia Este fórum forex foi criado por comerciantes para os comerciantes e não se destina a fazer lucro. No entanto, mt5 permite que os autores de postos para ganhar bônus de forex que podem ser empregados na negociação em uma conta de um dos patrocinadores do fórum. Estes presentes do dinheiro são símbolos da gratitude a todos os comerciantes forex profissionais pelo tempo que gastam em nosso forum. Horários baseados na GMT -3. Agora são 04:25 PM. Início Início Powered by vBulletintrade Versão 4.0.8 Copyright copy 2017 vBulletin Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Thread: Importância do Forex em sua vida. Bhai mero liye para kafi jayda importante iska hai aur wo isliye kyunki bhai principal em tempo integral comerciante hoon meri jo bhi renda hoti hai wo bas forex mercado se hoti hai, isliye forex mercado mein jayda se jayda dheyan dena mera liye jaruri hai bhai. Hanji ye para achi baat hai ki ágar tempo completo trader hai para kyunki esme jetna aap mercado me tempo detectar hai aap esme utna ele acha samajh sakte hai esme mehnat karte rehna chahiye jisse aapka habilidade melhorar ho sakein. . Participe do Indian-Forex Forum. Aprenda amp. 0,20 Bônus por Posto. . Limite de bônus mensal 250. Fórum Forex Índia - Introdução. O mercado de câmbio internacional oferece oportunidades para derivar lucros de alto rendimento e alto risco das flutuações das taxas de câmbio. Sucesso de um comerciante depende de muitos fatores um deles é uma plataforma de negociação que o corretor oferece para operar no mercado. 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