Vídeo de Estratégia de Forex: Usando Estatísticas para Negociar USDJPY, SP 500, GBPUSD bull Observações estatísticas ou quantitativas podem destacar algo que de outra forma podemos perder Bull Ainda assim, um efeito de sazonalidade ou unidade incomumente consistente não é um bullboard completo de configuração comercial. Quanto mais suporte através de técnicas, fundamentos E estatísticas, melhor a probabilidade de comércio Baixe o indicador de barra consecutivo usado no vídeo de hoje de forma gratuita para medir a significância histórica e o nível excessivo dos mercados. USDJPY registrou seu primeiro menor menor diário em 10 dias de negociação. Dezembro é o historicamente o melhor mês para o desempenho do SampP 500. O índice alemão de ações da DAX estabeleceu seu primeiro recorde de 7 semanas consecutivas desde 1998. Há muitos desenvolvimentos estatísticos notáveis em todo o FX e mercados de capitais, mas eles nos oferecem uma vantagem comercial. No vídeo da Estratégia Forex de hoje, discutimos como essas intrigantes anormalidades quantitativas Pode ser usado para desenvolver uma oportunidade de comércio. E quando eles não conseguem oferecer um sinal forte. Inscreva-se para a lista de distribuição de e-mail do Johnrsquos, aqui. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Valor esperado Qual é o valor esperado O valor esperado (EV) é um valor antecipado para um determinado investimento. Na análise de estatística e probabilidade, o EV é calculado multiplicando cada um dos possíveis resultados pela probabilidade de cada resultado ocorrer e somando todos esses valores. Ao calcular os valores esperados, os investidores podem escolher o cenário mais propício para dar-lhes o resultado desejado. BREAKING DOWN Valor esperado A análise do cenário é uma técnica para calcular o EV de uma oportunidade de investimento. Usa probabilidades estimadas com modelos multivariados. Para examinar possíveis resultados para um investimento proposto. A análise de cenários também ajuda os investidores a determinar se eles estão assumindo um nível adequado de risco, dado o provável resultado do investimento. O EV de uma variável aleatória dá uma medida do centro da distribuição da variável. Essencialmente, o EV é o valor médio de longo prazo da variável. Por causa da lei de grandes números. O valor médio da variável converge para o EV, pois o número de repetições se aproxima do infinito. O EV também é conhecido como expectativa, o médio ou o primeiro momento. EV pode ser calculado para variáveis individuais discretas, variáveis contínuas únicas, múltiplas variáveis discretas e múltiplas variáveis contínuas. Para situações variáveis contínuas, integrais devem ser usados. Exemplo de valor esperado básico Para calcular o EV para uma única variável aleatória discreta, você deve multiplicar o valor da variável pela probabilidade de esse valor ocorrer. Pegue, por exemplo, um dado normal de seis lados. Uma vez que você rola o dado, ele tem uma chance igual de um sexto de desembarcar em um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Dada esta informação, o cálculo é direto: (16 1) (16 2) (16 3) (16 4) (16 5) (16 6) 3.5 Se você rolar um dado de seis lados uma quantidade infinita de vezes, Você vê o valor médio igual a 3,5. Um exemplo de valor esperado mais complicado A lógica do EV pode ser usada para encontrar soluções para problemas mais complicados. Assuma a seguinte situação: você tem um dado de seis lados e deseja rolar o maior número possível. Você pode rolar o dado uma vez e, se não gostar do resultado, role o dado mais uma vez. Mas se você rolar o dado uma segunda vez, você deve aceitar o valor do segundo rolo. Metade do tempo, o valor do primeiro rolo estará abaixo do EV de 3,5 ou um, dois ou três, e metade do tempo, será acima de 3,5, ou quatro, cinco ou seis. Quando o primeiro rolo está abaixo de 3,5, você deve rolar novamente, caso contrário, você deve ficar com o primeiro rolo. Assim, metade do tempo você mantém quatro, cinco ou seis, o primeiro rolo e metade do tempo você tem um EV de 3,5, o segundo rolo. O valor esperado deste cenário é: (50 ((4 5 6) 3)) (50 3,5) 2,5 1,75 4,25MetaTrader 5 - Negociação O MetaTrader 5 possui o sistema de contabilidade de posição de hedge A plataforma MetaTrader 5 foi originalmente projetada para negociação dentro da posição de compensação sistema de contabilidade. O sistema de rede permite ter apenas uma posição por instrumento financeiro, o que significa que todas as operações futuras desse instrumento levam apenas ao fechamento, reversão ou alteração do volume da posição já existente. Para expandir as possibilidades dos comerciantes Forex de varejo, adicionamos o segundo hedging do sistema contábil. Agora, é possível ter várias posições por símbolo, incluindo os direcionados de forma oposta. Isso abre o caminho para implementar estratégias de negociação com base no chamado bloqueio se o preço se mover contra um comerciante, eles podem abrir uma posição na direção oposta. Uma vez que o novo sistema é semelhante ao usado no MetaTrader 4, será familiar para os comerciantes. Ao mesmo tempo, os comerciantes poderão aproveitar todas as vantagens da versão da plataforma da quinta versão usando pedidos múltiplos (incluindo preenchimentos parciais), multi-moeda e testador multithread com suporte para MQL5 Cloud Network. e muito mais. Agora, você pode usar uma conta para trocar os mercados que aderem ao sistema de compensação e permitir ter apenas uma posição por instrumento e usar outra conta na mesma plataforma para negociar Forex e aplicar cobertura. Este artigo descreve os sistemas de compensação e cobertura em detalhes, além de lançar luz sobre as mudanças relacionadas à implementação do segundo sistema contábil. Contabilidade de posição depende de uma conta de negociação Um sistema de contabilidade de posição é definido em um nível de conta e exibido no cabeçalho da janela do terminal e no Diário: Para abrir uma conta de demonstração com hedge, habilite a opção apropriada: Para abrir uma conta real com cobertura, entre em contato Seu corretor. Sistema de rede Com este sistema, você pode ter apenas uma posição comum para um símbolo ao mesmo tempo: se houver uma posição aberta para um símbolo, executar um negócio na mesma direção aumenta o volume desta posição. Se um acordo for executado na direção oposta, o volume da posição existente pode ser diminuído, a posição pode ser fechada (quando o volume do negócio é igual ao volume da posição) ou invertida (se o volume do negócio oposto for maior que A posição atual). Não importa, o que causou o acordo oposto, uma ordem de mercado executada ou uma ordem pendente desencadeada. O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de EURUSD. 0,5 lotes cada: a execução de ambas as ofertas resultou em uma posição comum de 1 lote. Sistema de cobertura Com este sistema, você pode ter várias posições abertas de um e o mesmo símbolo, incluindo posições opostas. Se você tem uma posição aberta para um símbolo e executa um novo acordo (ou uma ordem pendente dispara), uma nova posição é adicionalmente aberta. Sua posição atual não muda. O exemplo abaixo mostra a execução de duas ofertas de EURUSD. 0,5 lotes cada: a execução desses negócios resultou na abertura de duas posições separadas. Impacto do sistema selecionado Dependendo do sistema de contabilidade de posição, algumas das funções da plataforma podem ter um comportamento diferente: Alterações de Stop Loss e Take Profit. Para fechar uma posição no sistema de rede, você deve executar uma operação de negociação oposta para o mesmo símbolo e o mesmo volume. Para fechar uma posição no sistema de cobertura, selecione explicitamente o comando Fechar Posição no menu de contexto da posição. Uma posição não pode ser revertida no sistema de hedge. Nesse caso, a posição atual é fechada e uma nova com o volume restante é aberta. No sistema de hedge, uma nova condição para o cálculo de margem está disponível Margem coberta. Novo tipo de operação comercial - Close By O novo tipo de operação comercial foi adicionado para contas de hedge fechando um cargo por um oposto. Esta operação permite fechar duas posições dirigidas de forma oposta em um único símbolo. Se as posições opostas tiverem diferentes números de lotes, apenas uma ordem dos dois permanece aberta. Seu volume será igual à diferença de lotes das posições fechadas, enquanto a direção da posição e o preço aberto combinarão (por volume) o maior das posições fechadas. Em comparação com um único encerramento das duas posições, o fechamento por uma posição oposta permite que os comerciantes economizem um spread: no caso de um único fechamento, os comerciantes devem pagar um spread duas vezes: ao fechar uma posição de compra a um preço mais baixo (Licitação) E fechando uma posição de venda em um maior (Ask). Ao usar uma posição oposta, um preço aberto da segunda posição é usado para fechar o primeiro, enquanto um preço aberto da primeira posição é usado para fechar o segundo. No último caso, um fim por ordem é colocado. Ingressos de posições fechadas são especificados em seu comentário. Um par de posições opostas é fechado por dois out por negócios. O lucro total resultante do fechamento das duas posições é especificado apenas em um acordo. Cálculo de margem no sistema de hedge de contabilidade de posição Se o sistema de contabilidade de posição de hedge for usado, a margem é calculada usando as mesmas fórmulas e princípios conforme descrito acima. No entanto, existem alguns recursos adicionais para várias posições do mesmo símbolo. Publicações de posições abertas na mesma direção Seus volumes são resumidos e o preço aberto médio ponderado é calculado para eles. Os valores resultantes são usados para calcular margem pela fórmula correspondente ao tipo de símbolo. Para pedidos pendentes (se o índice de margem não for zero), a margem é calculada separadamente. As posições abertas dirigidas de forma oponente do mesmo símbolo são consideradas cobertas ou cobertas. São possíveis dois métodos de cálculo de margem para tais posições. O método de cálculo é determinado pelo corretor. Usando a perna maior Usada se calcular usando uma perna maior não é especificada no campo da margem com cobertura das especificações do contrato. O cálculo consiste em várias etapas: Para o volume descoberto Para o volume coberto (se o tamanho da margem coberta for especificado) Para pedidos pendentes O valor da margem resultante é calculado como a soma das margens calculadas em cada etapa. Cálculo do volume descoberto Cálculo do volume total de Todas as posições e ordens de mercado para cada uma das pernas compram e vendem. Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto para cada perna: (preço aberto da posição ou da ordem 1 volume da posição ou da ordem 1. preço aberto da posição ou da ordem N volume da posição ou da ordem N) (volume da posição ou da ordem 1. volume de posição ou ordem N). Cálculo do volume descoberto (o menor volume da perna é subtraído do maior). O volume calculado e o preço médio ponderado são utilizados para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado da razão e da taxa é usado quando se toma em consideração o índice de margem e a moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Cálculo para o volume coberto Usado se o valor da margem Hedged for especificado em uma especificação do contrato. Neste caso, a margem é cobrada pelo hedge, bem como o volume descoberto. Se a margem inicial for especificada para um símbolo, a margem coberta é especificada como valor absoluto (em termos monetários). Se a margem inicial não for especificada (igual a 0), o tamanho do contrato é especificado no campo Hedged. A margem é calculada pela fórmula apropriada de acordo com o tipo do instrumento financeiro, usando o tamanho do contrato especificado. Por exemplo, temos duas posições Comprar EURUSD 1 lote e Vender EURUSD 1 lote, o tamanho do contrato é 100,000. Se o valor de 100.000 for especificado no campo Hedged, a margem para as duas posições será calculada por 1 lote. Se você especificar 0, nenhuma margem será cobrada pelo volume coberto (coberto). Por cada lote coberto de uma posição, a margem é cobrada de acordo com o valor especificado no campo Margem Coberta na especificação do contrato: Cálculo do volume coberto para todas as posições abertas e ordens de mercado (o volume descoberto é subtraído da perna maior). Cálculo da posição média ponderada e da ordem do mercado preço aberto: (preço aberto da posição ou da ordem 1 volume da posição ou da ordem 1. preço aberto da posição ou da ordem N volume da posição ou da ordem N) (volume da posição ou da ordem 1. Volume De posição ou ordem N). O volume calculado, o preço médio ponderado e o valor da margem coberta são utilizados para calcular a margem pela fórmula apropriada correspondente ao tipo de símbolo. O valor médio ponderado da razão e da taxa é usado quando se toma em consideração o índice de margem e a moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Cálculo para ordens pendentes Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). O valor médio ponderado da proporção e da taxa para cada tipo de ordem pendente é usado quando se toma em consideração o índice de margem e a moeda da margem de conversão para a moeda de depósito. Usado se o cálculo usando uma perna maior é especificado no campo da margem coberta das especificações do contrato. Cálculo da margem para pernas mais curtas e mais longas para todas as posições abertas e ordens de mercado. Cálculo de margem para cada tipo de pedido pendente separadamente (Limite de Compra, Limite de Venda, etc.). Resumindo uma margem de perna mais longa: posições longas e ordens de mercado pendentes de pedidos pendentes. Resumindo uma margem de perna mais curta: posições curtas e ordens de mercado pendentes pedidos pendentes. O maior de todos os valores calculados é usado como valor de margem final. Mudanças no MQL5 Agora, cada posição tem seu bilhete exclusivo. Normalmente corresponde ao ingresso de uma ordem usada para abrir a posição. Um ticket é atribuído automaticamente a todas as posições disponíveis após a atualização do terminal. Ao modificar ou fechar uma posição no sistema de hedge, certifique-se de especificar seu ticket (MqlTradeRequest :: ticket). Você também pode especificar um ingresso no sistema de rede, no entanto, as posições são identificadas por um nome de símbolo. Bilhete de posição. Preencha-o ao mudar e fechar uma posição para sua identificação clara. Ele geralmente corresponde ao ticket de uma ordem usada para abrir a posição. Posicione-se pelo bilhete de posição oposto. É usado ao fechar uma posição por um oposto (aberto no mesmo símbolo, mas na direção oposta). MqlTradeTransaction também possui os dois campos similares: ticket de posição de uma posição afetada pela transação. É preenchido para transações relacionadas ao manuseio de ordens de mercado (TRADETRANSACTIONORDER, exceto TRADETRANSACTIONORDERADD, onde ainda não foi atribuído um ticket de posição) e histórico de pedidos (TRADETRANSACTIONHISTORY). Posicione-se pelo bilhete de posição oposto. É usado ao fechar uma posição por um oposto (aberto no mesmo símbolo, mas na direção oposta). Ele é preenchido apenas para ordens que fecham uma posição por um oposto (perto) e promoções fechando por um oposto (fora). A nova função PositionGetTicket retorna um ticket de posição por um índice na lista de posições abertas e seleciona automaticamente essa posição para mais trabalhos usando o PositionGetDouble. PositionGetInteger. E funções PositionGetString. A nova função PositionSelectByTicket seleciona uma posição aberta para mais trabalhos por um ticket especificado. PositionSelect seleciona uma posição por um nome de símbolo para mais trabalhos usando o PositionGetDouble. PositionGetInteger. E funções PositionGetString. No sistema de hedge (onde pode haver várias posições em um único símbolo), a função seleciona uma posição com o ticket mais baixo. A nova propriedade ACCOUNTMARGINMODE permite receber o modo de cálculo de margem e contabilidade de posição em uma conta de negociação: Previsão BREAKING Down PREÇO Os investidores utilizam a previsão para determinar se os eventos que afetam uma empresa, como expectativas de vendas, aumentarão ou diminuirão o preço das ações nessa empresa . A previsão também fornece um ponto de referência importante para as empresas, que precisam de uma perspectiva de longo prazo das operações. Os analistas de ações usam a previsão para extrapolar como as tendências, como o PIB ou o desemprego, mudarão no próximo trimestre ou ano. Quanto mais longe a previsão, maior será a chance de que a estimativa seja imprecisa. Finalmente, os estatísticos utilizam a previsão em qualquer situação que exija o uso da previsão. Por exemplo, os dados podem ser coletados sobre o impacto da satisfação do cliente, alterando o horário comercial ou a produtividade dos funcionários ao mudar certas condições de trabalho. Técnicas de previsão Os analistas de ações usam vários métodos de previsão para determinar como o preço das ações se moverá no futuro. Eles podem olhar para a receita e compará-lo com indicadores econômicos. Alterações nos dados financeiros ou estatísticos são observadas para determinar a relação entre múltiplas variáveis. Essas relações podem ser baseadas na passagem do tempo ou na ocorrência de eventos específicos. Por exemplo, uma previsão de vendas pode ser baseada em um período específico (a passagem dos próximos 12 meses) ou a ocorrência de um evento (a compra de um negócio concorrente). A previsão de previsão de estágios aborda um problema ou conjunto de dados. Os economistas fazem suposições quanto à situação analisada devem ser estabelecidos antes que as variáveis da previsão sejam determinadas. Com base nos itens determinados, um conjunto de dados apropriado é selecionado e usado na manipulação de informações. Os dados são analisados e a previsão é determinada. Finalmente, ocorre um período de verificação onde a previsão é comparada aos resultados reais, a fim de estabelecer um modelo mais preciso para a previsão no futuro. Modelos de previsão Os modelos de previsão qualitativa são úteis no desenvolvimento de previsões com um alcance limitado. Esses modelos são altamente dependentes das opiniões de especialistas e são mais benéficos no curto prazo. Exemplos de modelos de previsão qualitativa incluem pesquisas de mercado, pesquisas e pesquisas que aplicam o método Delphi. Métodos quantitativos de previsão excluem pareceres de especialistas e utilizam dados estatísticos com base em informações quantitativas. Os modelos de previsão quantitativa incluem métodos de séries temporais, desconto, análise de indicadores de liderança ou de atraso e modelagem econométrica.
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