Quão rentáveis são as estratégias de castiçal na troca de moeda Formações de castiçal: quais escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, nos concentraremos em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A formação da Estrela da Manhã é um sinal de inversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de uma faixa relativamente estreita com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de aumentar o preço abaixo dos mínimos anteriores e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços. A Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, pois o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa abaixo do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha-se abaixo do ponto intermediário das primeiras velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações de castiçal Usando o TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles interessados em ver o código de estratégia do Candlestick no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código em formato. txt mais amplamente compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos testar facilmente nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código, o que pode nos levar a otimizar nossos resultados, já que nosso objetivo é avaliar a rentabilidade bruta da formação de castiçal simples. Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de divisas dado quando uma formação da Morning Star se materializar e vender a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são percebidos quando o posicionamento flips nas formações subseqüentes da manhã ou da noite. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de Backtesting: Poderíamos melhorar nossa estratégia de castiçal Raw Nosso teste inicial inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em grandes pares de moedas. No entanto, com importantes Drawdowns máximos, fica claro que nossa estratégia pode dar certo com gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. Na verdade, pode ser importante dar uma olhada nas regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de retornos ajustados ao risco. Usando a TradeStation, somos capazes de avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em transações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimentação descendente máxima de negócios individuais antes de se tornar rentável. Por motivos de simplicidade, analisaremos as negociações EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como se arrisca em relação aos negócios globais. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossos negócios baseados em candelabro. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão descendente. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impediu de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que extraíram mais de 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto apenas uma das nove que esse saque menor do que esse valor acaba com perdas líquidas. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é evidência clara deste ponto, pois nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitarmos ou perda máxima para um total de 1.000 por troca dada. Olhando para nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negócios rentáveis cai drasticamente quando estabelecemos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. Na verdade, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para 1.000. No entanto, o montante dos lucros que cobramos em cada vencedor ultrapassa a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de castiçal Morning Star Evening Star funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica torna-se se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra-nos exatamente o oposto do nosso gráfico máximo de excursão adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de lucro na nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, os negócios fechados na linha representam instâncias em que capturamos o lucro máximo possível em uma oportunidade comercial específica. Claro, todos sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, procuramos ver se há casos particularmente extremos nos quais um conjunto de lucros lucrativos teria melhorado drasticamente a nossa rentabilidade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos um objetivo de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis cai para apenas 36, é claro que um índice de recompensa para risco de 12.000 a 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo, vemos a curva patrimonial real da nossa estratégia de negociação e as conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estratégia Morning Star Evening Candlestick. Conclusão final e advertências Nossa curva de equidade atrativa sugere que nossa estratégia de castiçal foi rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos sem regras de gerenciamento de dinheiro ajustadas foram um pouco menos lucrativos e nos contam várias coisas interessantes sobre a natureza da nossa estratégia de castiçal. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas baixas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabro estão errados em seus sinais de inversão e não vale a pena ser segurados, ou estão corretos e nos dão uma ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que regras de gerenciamento adequadas nos permitem capturar lucros sólidos e limitar nossa desvantagem sobre essas quedas. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam nossa lucratividade comercial global. Escrito por David Rodrguez, o Analista de moeda para o DailyFX DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Padrões de castiçal Forex comuns que você precisa saber Padrões de castiçal comuns No capítulo anterior, cobrimos o castiçal japonês. Agora é hora de demonstrar como alguns padrões de castiçal simples podem ser os catalisadores para alguns movimentos explosivos no mercado. Quando identificados corretamente, esses padrões de gráfico podem ajudar os comerciantes a detectar potenciais tops ou fundos do mercado, e até mesmo podem sinalizar os comerciantes em fuga potencial antes que eles realmente aconteçam. Neste capítulo, vamos falar sobre os padrões de castiçal mais comuns que a maioria dos comerciantes reconhecerão e incorporarão em suas análises técnicas. Os padrões de castiçal Double Top Double top se formam após uma forte disputa de preços ou fortes condições de alta. É facilmente identificável porque o padrão de topo duplo se parece com dois picos de montanha que formam uma forma 8216M8217 no gráfico. Os dois picos geralmente reagirão com alguma forte resistência no mercado, demonstrando que os touros podem penetrar nesse nível. A onda bullish inicial atinge a resistência e salta diretamente dela, encontrando apoio após um retracement do mercado. Os touros, eventualmente, levam o vapor novamente para empurrar o mercado de volta aos preços mais altos, onde o mercado reteste o nível de resistência. Os touros don8217t têm força suficiente para percorrer a resistência, e os preços saltam diretamente dele novamente, criando o segundo pico. Um padrão de topo duplo é um sinal clássico de exaustão de alta. O padrão de candelabro duplo superior geralmente indica que o mercado está prestes a derrubar. A linha de contenção para o padrão de candelabro duplo é chamada de decote, e é aí que o mercado encontrou apoio após o primeiro pico. A maneira padrão de trocar um padrão de candelabro duplo é esperar que o segundo pico se forme e, em seguida, baixos preços baixos abaixo do decote. Mas, como diz o ditado, há mais de uma maneira de esconder um gato8221. Aqui está um exemplo de um verdadeiro padrão de duplo topo, o padrão de candelabro duplo é ótimo para identificar o esgotamento de alta e as partes superiores do mercado. Você pode ver no gráfico acima, depois de um longo realmente esse mercado cobriu o topo e quebrou o decote, o que resultou em um comércio de baixa rentabilidade. A parte inferior dupla O padrão de castiçal duplo é realmente o inverso exato do padrão de topo duplo. Ele se forma após fortes movimentos baixos e tem uma forma de tipo W para ele. Um duplo fundo sinaliza um esgotamento descendente e é formado quando os touros começam a assumir o controle em um nível de suporte específico. Os ursos impulsionam os preços para baixo neste nível de suporte, onde os touros pisam e elevam os preços de volta, essa rejeição otimista do suporte cria o primeiro trecho de forma de V. O mercado encontra resistência e os ursos tentam reter os preços. Quando o mercado atinge o nível de suporte por segunda vez, os touros recuam novamente, levando os preços mais altos criando mais uma forma de rejeição V. Este movimento final completa o padrão do candelabro duplo. A resistência encontrada após a primeira calha é referenciada como a linha 8217 do pescoço8217. Quando os preços empurram mais alto através do decote, o padrão de fundo duplo é completado e desencadeado. Dê uma olhada neste exemplo de um duplo fundo. Você pode ver como o mercado encontrou um nível de suporte que os ursos simplesmente não conseguiram perfurar. Os touros mantiveram seu terreno aqui criando o salto duplo, depois o empurrão final mais alto. As posições longas geralmente são acionadas uma vez que o preço ultrapassa os altos do decote, após o segundo salto, mas, como dissemos antes, existem múltiplas estratégias para enfrentar as partes superiores e as partes inferiores. Apenas não se apaixone pelo preço. Tenha um plano de ação claro no lugar. Os fundos duplos são ótimos indicadores de exaustão de baixa e, em geral, sinalizam o fim das tendências de baixa. Os tops e os fundos dobro são muito mais poderosos quando jogados nos prazos maiores. Cabeça e ombros Cabeça e ombros são outro padrão de candelabro de exaustão do mercado. Este padrão é a formação mais confiável depois que o mercado já foi tendência em certa direção por um tempo. Vamos dar uma olhada em uma anatomia básica do padrão de castiçal da cabeça e dos ombros que se forma em cima de um movimento de alta. Como o nome sugere, o padrão de candelabro consiste em uma cabeça e dois ombros. Padrões normais de cabeça e ombro formam-se em cima de tendências de alta, e, assim como o topo duplo, eles indicam uma exaustão de alta. O padrão é criado quando os touros encontram um nível de resistência sólido, recuperam e encontram suporte que cria o ombro esquerdo. Nesta fase, é impossível saber se um padrão de candelabro de cabeça e ombros está se formando. Quando os touros recuperam a força de novo e aumentem o preço até a última resistência testada, no entanto, esses preços mais elevados podem ser mantidos e o preço desabou novamente sob resistência como resultado de falhas falsas. É a quebra falsa que cria a parte principal do padrão do castiçal. Depois que os touros não conseguiram manter os preços acima da resistência, eles reuniram sua força e tentaram novamente. A resistência se mantém e o preço cai de volta ao suporte. Esta última fase cria o ombro direito e completa o padrão de cabeça e ombros. A linha de contenção que tem atuado como suporte durante todo o processo é chamada de decote. A maneira tradicional de trocar o padrão de cabeça e ombros é diminuir quando o mercado rompe o decote após o sinal ter se formado. Confira um padrão de cabeça e ombros que se formou em um gráfico real Você pode ver como esse padrão de castiçal de cabeça e ombros demonstrou o esgotamento dos touros. Quando o decote foi violado, este mercado foi vendido de forma agressiva. Observe também como o padrão de cabeça e ombros se formou após um forte movimento de alta. A cabeça e os ombros inversos O padrão normal de vela e ombros sinais e comunica o esgotamento de alta. Se você virar o padrão de cabeça para baixo, você obtém a cabeça e os ombros invertidos e esse padrão invertido sinaliza o esgotamento de baixa operando em sentido inverso. Após uma forte atividade de baixa, o mercado corre no suporte, retrai e descobre que a resistência que cria a primeira fase cria o ombro esquerdo. É impossível dizer se o padrão invertido de cabeça e ombros está se formando neste momento. Os ursos empurrar o mercado para baixo causando uma quebra falsa, ou uma armadilha de breakout abaixo do suporte testado recentemente. Quando o preço dispara acima do suporte, ele cria a seção principal do padrão. Os touros retestam o nível de suporte. O suporte é válido e o preço regressa à linha de contenção resistiva, que é realmente o decote neste padrão de castiçal. Isso também completa o padrão invertido de cabeça e ombro. A maneira clássica de trocar isso é esperando que o mercado empurre acima do decote, isso desencadeia negócios longos. Você pode ver no exemplo acima como o padrão de candelabros de cabeça e ombro invertidos demonstrou exaustão de baixa e quando os touros quebraram a contenção do decote, ele produziu um comércio lucrativo. Triângulos ascendentes Triângulos ascendentes quando o mercado atinge um nível de resistência e bloqueia o movimento do mercado. A pressão alcista ainda é forte e continua a crescer embaixo, comprimindo os preços mais apertado e mais apertado com cada tentativa de rejeição de resistência. Geralmente, o que acontece é que os touros eventualmente acumulam força suficiente e perfuram o nível de resistência exatamente como no exemplo mostrado acima. Importante. Em alguns casos, os touros podem ser esgotados durante a formação do triângulo ascendente, resistências e o mercado pode entrar em colapso. Triângulos descendentes O inverso do triângulo ascendente, pressão pesada pesada confeca em um forte nível de suporte no mercado. A crescente pressão de queda rejeita otimista, afasta-se do nível de suporte e comprime cada vez mais o preço. No gráfico acima, você pode ver um exemplo real de um padrão de candlestick triangulo descendente. A pressão de baixa acabou por sobrecarregar a linha de suporte e produziu um curto comércio lucrativo. Importante. Este não é sempre o caso em que os ursos podem ser esgotados enquanto tentam quebrar o nível de suporte. Quando os ursos estão fora de vapor, os touros não têm resistência e podem ocorrer breakouts de alta. As cunhas se formam quando o mercado se mantém em um período de indecisão e começa a produzir níveis mais baixos e baixos altos de forma consistente. Eventualmente, esses padrões HL LH comprimem o preço na ponta da cunha que inevitavelmente leva a uma ruptura. Uma vez que o preço chega à ponta da cunha, há uma grande chance de que ocorra uma ruptura. As cunhas são bilaterais, o que significa que elas podem sair em qualquer direção. Então, a maneira clássica de trocar as quebras de cunha é comprar breakouts no topo da cunha e vender as quebras de preços abaixo da cunha. Nos exemplos mostrados acima, podemos ver uma vez que o preço foi comprimido no preço da ponta da cunha quebrou a parte superior ou inferior do padrão de cunha. Se negociássemos na direção do breakout aqui, teríamos capturado alguns movimentos agradáveis. As bandeiras se formam quando o mercado se retrai durante as condições de tendência e são usadas como padrões de continuação da tendência. O movimento de tendência do contador cria um canal pequeno, quando o preço quebra o canal na direção da tendência, o comércio de continuação é desencadeado. Usando padrões de gráfico com ação de preço Os padrões de gráfico comercial como os discutidos neste capítulo podem ser rentáveis, mas nós gostamos de combinar nossos sinais de ação de preço com esses padrões de gráficos para adicionar confluência a nossos negócios, criando configurações de comércio de maior probabilidade. No exemplo acima, o gráfico tinha formado um padrão de topo duplo. Um sinal de barra de pino de baixa foi comunicar a ação de preço de baixa futura diretamente no suporte do decote. Depois que o preço tinha quebrado o decote, o mercado retomou o suporte do decote como nova resistência e produziu um comércio reverso de amplificador de armadilha. O duplo topo reforçou nossas configurações de comércio e nosso viés de baixa. O gráfico acima demonstra como um sinal de ruptura do Baralho interno nos levou à fuga do padrão de cunha. Por causa do sinal de ação do preço Inside day, conseguimos trocar esse padrão de cunha com uma parada mais apertada e produzir um comércio de risco mais elevado. Para saber mais sobre nossos sinais de ação de preços e como combiná-los com padrões de gráficos, confira nosso curso avançado de negociação de preços. No próximo capítulo do curso de iniciantes. Nós estaremos olhando alguns dos sinais de ação de preços que usamos para trocar.
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